1 პასუხი. ხაზოვანი რეგრესიის მოდელში თქვენ ვარაუდობთ, რომ შეცდომის ტერმინი არის თეთრი ხმაურის პროცესი და, შესაბამისად, ის უნდა იყოს სტაციონარული. არ არსებობს ვარაუდი, რომ დამოუკიდებელი ან დამოკიდებული ცვლადები სტაციონარულია.
აუცილებელია სტაციონარული რეგრესია?
საჭიროა
ცვლადების სტაციონარული ტესტირება რადგან გრანჯერმა და ნიუბოლდმა (1974) დაადგინეს, რომ არასტაციონარული ცვლადების რეგრესიის მოდელები იძლევა ყალბ შედეგებს. … ვინაიდან ორივე სერია იზრდება, ანუ არასტაციონარული, ისინი უნდა გარდაიქმნას სტაციონარულ სერიებად რეგრესიის ანალიზის ჩატარებამდე.
მოითხოვს ხაზოვანი რეგრესია სტანდარტიზაციას?
რეგრესიის ანალიზში, თქვენ უნდა მოახდინოთ დამოუკიდებელი ცვლადების სტანდარტიზაცია, როდესაც თქვენი მოდელი შეიცავს პოლინომიურ ტერმინებს სიმრუდის მოდელისთვის ან ურთიერთქმედების ტერმინებს. … ამ პრობლემამ შეიძლება დაჩრდილოს მოდელის ტერმინების სტატისტიკური მნიშვნელობა, წარმოქმნას არაზუსტი კოეფიციენტები და გაართულოს სწორი მოდელის არჩევა.
რა არის წრფივი რეგრესიის სამი მოთხოვნა?
წრფივობა: კავშირი X-სა და Y-ის საშუალოს შორის არის წრფივი. ჰომოსედასტურობა: ნარჩენის ვარიაცია იგივეა X-ის ნებისმიერი მნიშვნელობისთვის. დამოუკიდებლობა: დაკვირვებები ერთმანეთისგან დამოუკიდებელია. ნორმალურობა: X-ის ნებისმიერი ფიქსირებული მნიშვნელობისთვის, Y ჩვეულებრივ ნაწილდება.
ვარაუდობს თუ არა OLS სტაციონარობას?
არასტაციონარულობასთან დაკავშირებით, ის არ არის დაფარული OLS დაშვებებით, ამიტომ OLS შეფასებები აღარ იქნება ლურჯი, თუ თქვენი მონაცემები არასტაციონარულია. მოკლედ, ეს არ გინდა. ასევე, აზრი არ აქვს სტაციონარული ცვლადის ახსნას შემთხვევითი სიარულით, ან პირიქით.
