პირველი შენიშვნა, რომ სასრული წამის მომენტები არ არის გათვალისწინებული ძლიერი სტაციონარობის განმარტებაში, შესაბამისად, ძლიერი სტაციონარობა სულაც არ ნიშნავს სუსტ სტაციონარობას.
იგულისხმება თუ არა ძლიერი სტაციონარული სუსტი სტაციონარული?
მიზეზი ძლიერი სტაციონარობა არ გულისხმობს სუსტ სტაციონარობას არის ის, რომ ეს არ ნიშნავს, რომ პროცესს აუცილებლად აქვს სასრული მეორე მომენტი; მაგალითად. IID პროცესი სტანდარტული ქოშის განაწილებით მკაცრად სტაციონარულია, მაგრამ არ აქვს სასრული მეორე მომენტი4 (იხ. [Myers, 1989]).
როგორ იცით, რომ სტაციონარული სუსტია?
ალბათ უმარტივესი გზა სტაციონარობის შესამოწმებლად არის თქვენი ჯამური დროის სერიების გაყოფა 2, 4 ან 10 (ვთქვათ N) განყოფილებებად (რაც მეტი მით უკეთესი) და გამოთვალოთ საშუალო და განსხვავება თითოეულ სექციაში. თუ N სექციების საშუალო ან დისპერსიის აშკარა ტენდენციაა, მაშინ თქვენი სერია არ არის სტაციონარული.
რა არის სუსტი სტაციონარული პროცესი?
შემთხვევით პროცესს ეწოდება სუსტი გრძნობის სტაციონარული ან ფართო გრძნობის სტაციონარული (WSS) თუ მისი საშუალო ფუნქცია და მისი კორელაციური ფუნქცია არ იცვლება დროის ცვლილებით.
თეთრი ხმაურის ყველა პროცესი ასევე სუსტად სტაციონარულია?
თეთრი ხმაური არის სტაციონარული პროცესის უმარტივესი მაგალითი. დისკრეტული დროის სტაციონარული პროცესის მაგალითი, სადაც ნიმუშის სივრცე ასევე დისკრეტულია (ასე რომ, შემთხვევითი ცვლადი შეიძლებააიღეთ N შესაძლო მნიშვნელობიდან ერთ-ერთი) არის ბერნულის სქემა.
