WSS პროცესში არის ავტოკორელაცია?

2024 ავტორი: Elizabeth Oswald | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-13 00:08

2: WSS შემთხვევითი პროცესის ავტოკორელაციის ფუნქცია არის ლუწი ფუნქცია; ანუ, R_XX(τ)=R_XX(–τ) . ეს თვისება მარტივად შეიძლება დადგინდეს ავტოკორელაციის განმარტებიდან. გაითვალისწინეთ, რომ R_{XX(−τ)=E[X(t)X(t−τ)]. ვინაიდან x(t) არის WSS, ეს გამოხატულება იგივეა t-ის ნებისმიერი მნიშვნელობისთვის.}

რა პროცესია WSS?

შემთხვევით პროცესს ეწოდება სუსტი გრძნობის სტაციონარული ან ფართო გრძნობის სტაციონარული (WSS), თუ მისი საშუალო ფუნქცია და მისი კორელაციური ფუნქცია არ იცვლება დროში ცვლილებით.

რა არის ავტოკორელაცია შემთხვევით პროცესში?

შესავალი შემთხვევითი პროცესებში

ძირითადად, ავტოკორელაციის ფუნქცია განსაზღვრავს თუ რამდენად ჰგავს სიგნალი დროში გადატანილ ვერსიას .. შემთხვევით პროცესს X(t) ეწოდება მეორე რიგის პროცესს, თუ E[X^{2(t)] < ∞ თითოეული t ∈ T.}

რა არის ავტოკორელაცია სტოქასტურ პროცესში?

თუ X და Y წარმოადგენს ერთსა და იმავე სტოქასტურ CT პროცესს, მაშინ კორელაციის ფუნქცია ხდება სპეციალური შემთხვევა, რომელსაც ეწოდება ავტოკორელაცია. R.

გაუსის პროცესი WSS თუ SSS?

თუ პროცესი ერთობლივად არის გაუსიანი WSS და SSS. თუ პროცესი თეთრი გაუსის ხმაურის პროცესია WSS და SSS საშუალო=0 და R(τ)=K(τ).