აირჩიეთ სტატისტიკა > დროის სერია > ავტოკორელაცია
როგორ ამოწმებთ ავტოკორელაციას Minitab-ში?
აირჩიეთ სტატისტიკა > დროის სერია > ავტოკორელაცია და აირჩიეთ ნარჩენები; ეს აჩვენებს ავტოკორელაციის ფუნქციას და Ljung-Box Q ტესტის სტატისტიკას.
როგორ პოულობთ ავტოკორელაციას?
ავტოკორელაციის ტესტირების გავრცელებული მეთოდია დურბინ-უოტსონის ტესტი. სტატისტიკური პროგრამული უზრუნველყოფა, როგორიცაა SPSS, შეიძლება შეიცავდეს დურბინ-უოტსონის ტესტის გაშვებას რეგრესიული ანალიზის ჩატარებისას. დურბინ-უოტსონის ტესტები აწარმოებს ტესტის სტატისტიკას, რომელიც მერყეობს 0-დან 4-მდე.
როგორ იპოვით ავტოკორელაციას ნარჩენ ნაკვეთში?
ავტოკორელაცია ხდება მაშინ, როდესაც ნარჩენები არ არიან ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი. ანუ, როდესაც e[i+1]-ის მნიშვნელობა არ არის დამოუკიდებელი e-სგან. მიუხედავად იმისა, რომ ნარჩენი დიაგრამა, ან დაგვიანება-1 დიაგრამა გაძლევთ ვიზუალურად შეამოწმოთ ავტოკორელაცია, შეგიძლიათ ოფიციალურად შეამოწმოთ ჰიპოთეზა დურბინ-უოტსონის ტესტის.-ის გამოყენებით.
სად ვიყენებთ ავტოკორელაციას?
ავტოკორელაცია ტექნიკურ ანალიზში
ტექნიკურ ანალიტიკოსებს შეუძლიათ გამოიყენონ ავტოკორელაცია გასარკვევად, რამდენად დიდი გავლენა აქვს ფასიანი ქაღალდების წარსულის ფასებს მის მომავალ ფასზე. ავტოკორელაცია დაგეხმარებათ განსაზღვროთ არის თუ არა იმპულსის ფაქტორი მოცემულ აქციასთან.
