კოვარიანსი არის სტატისტიკური ინსტრუმენტი, რომელიც გამოიყენება ორი აქტივის ფასის მოძრაობას შორის ურთიერთობის დასადგენად. როდესაც ორი აქცია ერთად მოძრაობს, ისინი განიხილება, როგორც დადებითი კოვარიანსი; როდესაც ისინი მოძრაობენ საპირისპიროდ, კოვარიანსი უარყოფითია.
სად გამოიყენება კოვარიანტობა?
კოვარიანსი გამოიყენება პორტფელის თეორიაში, რათა განისაზღვროს რა აქტივები უნდა შევიდეს პორტფოლიოში. კოვარიანსი არის ორი აქტივის ფასს შორის მიმართული ურთიერთობის სტატისტიკური საზომი. თანამედროვე პორტფელის თეორია იყენებს ამ სტატისტიკურ გაზომვას პორტფელის საერთო რისკის შესამცირებლად.
უნდა გამოვიყენო კოვარიანსი თუ კორელაცია?
მარტივად რომ ვთქვათ, თქვენ უნდა გამოიყენოთ კოვარიანტული მატრიცა, როდესაც ცვლადები მსგავს სკალებზეა და კორელაციური მატრიცა როცა ცვლადების სკალები განსხვავდება.
რისთვის გამოიყენება ნიმუშის კოვარიანტობა?
ნიმუშის კოვარიანტობა არის სასარგებლოა შერჩევის სანდოობის შესაფასებლადნიშნავს, როგორც შემფასებელი და ასევე სასარგებლოა როგორც პოპულაციის კოვარიანტობის მატრიცის შეფასება.
რა არის კოვარიანტობა მაგალითთან?
კოვარიანსია საზომი იმისა, თუ რამდენად განსხვავდება ორი შემთხვევითი ცვლადი ერთად. ის ჰგავს დისპერსიას, მაგრამ სადაც დისპერსია გეტყვით, თუ როგორ იცვლება ერთი ცვლადი, კოვარიანსი გეტყვით, თუ როგორ იცვლება ორი ცვლადი ერთად.
