მაშ, რა ითვლება Sharpe-ის კარგ კოეფიციენტად, რომელიც მიუთითებს მოსალოდნელი შემოსავლის მაღალ ხარისხზე რისკის შედარებით დაბალი ოდენობით? ჩვეულებრივ, შარპის ნებისმიერი კოეფიციენტი 1.0-ზე მეტი, ინვესტორებისთვის მისაღებია კარგი. 2.0-ზე მაღალი თანაფარდობა შეფასებულია, როგორც ძალიან კარგი. 3.0 ან უფრო მაღალი თანაფარდობა ითვლება შესანიშნავად.
რას ნიშნავს Sharpe თანაფარდობა 0.5?
როგორც წესი, Sharpe-ის თანაფარდობა 0,5-ზე მეტია მარკეტზე დამარცხებული შედეგი, თუ მიიღწევა გრძელვადიან პერსპექტივაში. თანაფარდობა 1 არის შესანიშნავი და ძნელი მისაღწევი ხანგრძლივი დროის განმავლობაში. თანაფარდობა 0.2-0.3 შეესაბამება ფართო ბაზარზე.
რა არის კარგი ან ცუდი Sharpe თანაფარდობა?
Sharpe თანაფარდობა 1.0 ითვლება მისაღები. Sharpe თანაფარდობა 2.0 ითვლება ძალიან კარგი. Sharpe თანაფარდობა 3.0 ითვლება შესანიშნავად. 1.0-ზე ნაკლები Sharpe თანაფარდობა ითვლება ცუდად.
რას გეუბნებათ Sharpe თანაფარდობა?
შარპის კოეფიციენტი არეგულირებს პორტფელის წარსულ შესრულებას - ან მოსალოდნელ სამომავლო შესრულებას - იმ ჭარბი რისკისთვის, რომელიც აიღო ინვესტორმა. Sharpe-ის მაღალი კოეფიციენტი კარგია, როდესაც შევადარებთ მსგავს პორტფელებს ან სახსრებს დაბალი შემოსავლით.
რაზე მიუთითებს მაღალი Sharpe თანაფარდობა?
შარპის კოეფიციენტი იყენებს სტანდარტულ გადახრას ფონდის რისკის მიხედვით კორექტირებული შემოსავლის გასაზომად. რაც უფრო მაღალია ფონდის Sharpe კოეფიციენტი, მით უკეთესია ფონდის შემოსავალი იმ რისკთან შედარებით, რომელიც მან მიიღო. … რაც უფრო მაღალიაფონდის Sharpe კოეფიციენტი, მით უკეთესია მისი შემოსავალი იმ ინვესტიციის რისკის ოდენობასთან შედარებით, რომელიც მან მიიღო.
