კუმულაციური არანორმალური მოგება (CAR) არის ყველა არანორმალური ანაზღაურების ჯამი და შეიძლება გამოყენებულ იქნას საჩივრების, შესყიდვების და სხვა მოვლენების ეფექტის გასაზომად აქციების ფასებზე.
როგორ ამოწმებთ კუმულაციური არანორმალური ანაზღაურების მნიშვნელობას?
კუმულაციური არანორმალური ანაზღაურების (CAR's) მნიშვნელობის შესამოწმებლად, უნდა გამოთვალოთ აგრეგირებული AR-ების ვარიაცია ფირმებს შორის და შემდეგ შეაჯამოთ ეს რიცხვი ყოველი დაკვირვებისთვის მოვლენის ფანჯარაში, რომ მივაღწიოთ CAR-ის ვარიანსი და შემდეგ გამოიყენეთ ამის კვადრატული ფესვი, როგორც მნიშვნელი t-სტატისტიკაში.
როგორ კომენტარს აკეთებთ არანორმალურ დაბრუნებაზე?
ინვესტიციის არანორმალური ანაზღაურება გამოითვლება შემდეგნაირად (1): RAbnormal=RActual – RNormal ინვესტიციის არანორმალური ანაზღაურება შეიძლება იყოს დადებითი ან უარყოფითი. ის არსებითად ზომავს, თუ როგორ მოქმედებდა აქცია ან ფონდი დროის მოცემულ პერიოდში.
რა არის B პორტფელის არანორმალური ანაზღაურება CAPM-ის გამოყენებით?
მარტივად რომ ვთქვათ, პორტფელზე ანაზღაურების არანორმალური მაჩვენებელია 16% - 15%=1%. CAPM ფორმულის უმეტესი ნაწილი (ყველა, გარდა არანორმალური დაბრუნების ფაქტორისა) განსაზღვრავს ანაზღაურების სიჩქარეს გარკვეულ ფასიან ქაღალდზე ან პორტფელზე გარკვეული საბაზრო პირობების გათვალისწინებით.
რა არის ყიდვა და შენარჩუნება არანორმალური ანაზღაურება?
იყიდეთ და შეინახეთ არანორმალური ანაზღაურება გაზომეთ საშუალო მრავალწლიანი შემოსავალი ყველა ფირმაში ინვესტირების სტრატეგიიდან, რომლებიც დაასრულებენ ღონისძიებას და ყიდიან წინასწარი პერიოდის ბოლოს.მითითებული შენახვის პერიოდი, შესადარებელი სტრატეგიის წინააღმდეგ სხვაგვარად მსგავსი არა-მოვლენის ფირმების გამოყენებით.
