ბანკები ანგარიშობენ რისკის მიხედვით შეწონილ აქტივებს -ით ამრავლებენ ექსპოზიციის თანხას შესაბამის რისკის წონაზე სესხის ტიპისთვის ან აქტივისთვის. ბანკი იმეორებს ამ გამოთვლას თავისი ყველა სესხისა და აქტივისთვის და ამატებს მათ, რათა გამოთვალოს მთლიანი საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონილი აქტივები.
რატომ ვიანგარიშებთ RWA?
რისკზე შეწონილი აქტივები გამოიყენება კაპიტალის მინიმალური რაოდენობის დასადგენად, რომელიც უნდა დაიკავონ ბანკებმა და სხვა ფინანსურმა ინსტიტუტებმა გადახდისუუნარობის რისკის შესამცირებლად. კაპიტალის მოთხოვნა ეფუძნება რისკის შეფასებას თითოეული ტიპის ბანკის აქტივისთვის.
როგორ ითვლით საკრედიტო რისკის კაპიტალს?
ამგვარად, პირველი რიგის მინიმალური კაპიტალის ფარგლებში, დამატებითი რიგის 1 კაპიტალი შეიძლება დაშვებული იყოს მაქსიმუმ RWA-ების 1.5%-ზე
- ილუსტრაცია 1: …
- აქედან გამომდინარე, CCR-ის კაპიტალის გადასახადი არის 48,07 მილიონი. …
- კაპიტალი საკრედიტო რისკისთვის (თუ ფასიანი ქაღალდი ინახება HTM-ის ქვეშ)=ნულოვანი (იყო სახელმწიფო …
- მთავრობისთვის. …
- აქედან გამომდინარე, კაპიტალის გადასახადი საბაზრო (ზოგადი) რისკისთვის არის 168 მილიონი.
რა არის ბაზელის ფორმულა?
ბაზელ III-მ შემოიღო მინიმალური "ბერკეტების კოეფიციენტი". ეს არის გამჭვირვალე, მარტივი, არარისკზე დაფუძნებული ბერკეტების კოეფიციენტი და გამოითვლება პირველი რიგის კაპიტალის გაყოფით ბანკის საშუალო მთლიანი კონსოლიდირებულ აქტივებზე (ყველა აქტივების და არა-ექსპოზიციების ჯამი ბალანსის ერთეულები).
რა არის კაპიტალის რისკის შეწონილი აქტივების კოეფიციენტი?
კაპიტალი რისკის ქვეშშეწონილი აქტივების კოეფიციენტი, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც კაპიტალის ადეკვატურობის კოეფიციენტი, არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფინანსური კოეფიციენტი, რომელსაც იყენებენ ინვესტორები და ანალიტიკოსები. თანაფარდობა ზომავს ბანკის ფინანსურ სტაბილურობას მისი ხელმისაწვდომი კაპიტალის გაზომვით, როგორც პროცენტული რისკის მიხედვით შეწონილი საკრედიტო ზემოქმედების..
