ვარიანტული ინფლაციის ფაქტორი ზომავს რაოდენ გავლენას ახდენს დამოუკიდებელი ცვლადის ქცევაზე (ვარიანსზე, ან გაბერილი, მისი ურთიერთქმედება/კორელაცია სხვა დამოუკიდებელ ცვლადებთან. ვარიაციული ინფლაციის ფაქტორები საშუალებას იძლევა სწრაფად გაზომოთ, თუ რამდენად უწყობს ხელს ცვლადი რეგრესიის სტანდარტულ შეცდომას.
რა არის დისპერსიული ინფლაციის ფაქტორის ფორმულა?
Y=β0 + β1 X1 + β 2 X 2 + … + βk Xk + ε . დარჩენილი ტერმინი, 1 / (1 − Rj2) არის VIF. ის ასახავს ყველა სხვა ფაქტორს, რომელიც გავლენას ახდენს გაურკვევლობაზე კოეფიციენტების შეფასებაში.
რა არის მისაღები დისპერსიული ინფლაციის ფაქტორი?
საკვლევი ნაშრომების უმეტესობა განიხილავს VIF-ს (ვარიანტული ინფლაციის ფაქტორი) > 10, როგორც მულტიკოლინეარობის ინდიკატორს, მაგრამ ზოგიერთი ირჩევს უფრო კონსერვატიულ ზღურბლს 5 ან თუნდაც 2.5..
VIF-ის რა მნიშვნელობა მიუთითებს მულტიკოლნეარულობაზე?
ვარიანტობის ინფლაციის ფაქტორი (VIF)
VIF-ის მნიშვნელობები, რომლებიც აღემატება 10-ს, ხშირად განიხილება, როგორც მულტიკოლნეარობის მაჩვენებელი, მაგრამ სუსტ მოდელებში 2.5-ზე მეტი მნიშვნელობები შეიძლება იყოს შეშფოთების მიზეზი.
რა არის მაღალი VIF მნიშვნელობა?
რაც უფრო მაღალია მნიშვნელობა, მით მეტია ცვლადის კორელაცია სხვა ცვლადებთან. 4 ან 5-ზე მეტი მნიშვნელობები ზოგჯერ განიხილება როგორც ზომიერიდან მაღალამდე, ხოლო მნიშვნელობები 10-დან ან მეტი ითვლება ძალიანმაღალი.
