ასე რომ, სტაციონარობის ტესტირება ძალიან მნიშვნელოვანია რადგან რეგრესიის მთელი შედეგები შეიძლება იყოს შეთხზული. … ფორმალურად სერიას ეწოდება სტაციონარული, თუ ის აკმაყოფილებს სამ პირობას, წინააღმდეგ შემთხვევაში ის იქნება არასტაციონარული სერია.
რატომ ვამოწმებთ სტაციონარობას დროის სერიებში?
შეიძლება მხოლოდ გამოყენება -მდე -მდე გამოსაყენებლად, რომლითაც შესაძლებელია ნულოვანი ჰიპოთეზის უარყოფა ან არ უარყოფა. შედეგი უნდა იყოს ინტერპრეტირებული, რათა მოცემული პრობლემა იყოს მნიშვნელოვანი. თუმცა, ისინი უზრუნველყოფენ სწრაფ შემოწმებას და დამადასტურებელ მტკიცებულებას, რომ დროის სერია სტაციონარულია ან არასტაციონარული.
რა არის ტესტი სტაციონარობისთვის?
არსებობს ორი განსხვავებული მიდგომა: სტაციონარული ტესტები, როგორიცაა KPSS ტესტი, რომელიც განიხილავს როგორც ნულ ჰიპოთეზას H0, რომ სერია სტაციონარულია, და ერთეული ფესვის ტესტები, როგორიცაა Dickey- ფულერის ტესტი და მისი გაძლიერებული ვერსია, გაძლიერებული დიკი-ფულერის ტესტი (ADF), ან ფილიპს-პერონის ტესტი (PP), რომლისთვისაც ნულოვანია …
გჭირდებათ სტაციონარობის ტესტირება დროის სერიების მონაცემებში?
ზოგადად, დიახ. თუ თქვენ გაქვთ მკაფიო ტენდენცია და სეზონურობა თქვენს დროის სერიებში, მაშინ მოდელირეთ ეს კომპონენტები, ამოიღეთ ისინი დაკვირვებებიდან და შემდეგ მოამზადეთ მოდელები ნარჩენებზე. თუ სტაციონალურ მოდელს ვარგებთ მონაცემებს, ვივარაუდებთ, რომ ჩვენი მონაცემები სტაციონარული პროცესის განხორციელებაა.
რატომ ვამოწმებთ ერთეულ ფესვს?
ერთეული ფესვის ტესტები არის ტესტებიდროის სერიაში სტაციონარობისთვის. დროის სერიას აქვს სტაციონარულობა, თუ დროის ცვლა არ იწვევს განაწილების ფორმის შეცვლას; ერთეული ფესვები არასტაციონარულის ერთ-ერთი მიზეზია. ეს ტესტები ცნობილია დაბალი სტატისტიკური სიმძლავრით.
